2022年中級經濟師金融模擬試題答案解析

2022年中級經濟師金融模擬試題答案解析：資產負債管理

【單選】對商業(yè)銀行進行市場風險監(jiān)督的指標主要有利率風險敏感度和（ ）。

A．流動性比率

B．全部關聯(lián)度

C．核心負債比例

D．外匯敞口頭寸比例

【答案】D

【解析】本題考查我國商業(yè)銀行的資產負債管理。

AC 選項，屬于流動性風險指標。

B 選項，屬于信用風險指標。

故此題正確答案為 D。

【單選】下列指標中不屬于衡量流動性風險的指標的是（  ）。

A.核心負債比率

B.流動性比例

C.流動性缺口比率

D.累計外匯敞口頭寸比率

【答案】D

【解析】D項，累計外匯敞口頭寸比率屬于市場風險指標。

【多選】下列方法中屬于國際銀行間通用的基礎管理方法的是（  ）。

A.流動性壓力測試

B.缺口分析

C.久期分析

D.外匯敞口分析

E.情景模擬

【答案】BCD

【解析】基礎管理方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口與敏感性分析。

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2022年中級經濟師《金融》考點：資產負債管理，考生要著重記憶商業(yè)銀行資產負債管理的3個理論，6個原理，以及資產管理及負債管理的具體內容組成，所涉及的原理及理論均需熟記，考試時可以進行區(qū)分選出正確答案。

（1）資產負債管理是商業(yè)銀行對其資金運用和資金來源的綜合管理。經歷了：資產管理理論、負債管理理論、資產負債管理理論三個階段。

（2）資產負債管理的基本原理：

1）規(guī)模對稱原理。

2）結構對稱原理。

3）速度對稱原理。

4）目標互補原理。

5）利率管理原理。

6）比例管理原理。

（3）資產負債管理的方法和工具。

基礎管理方法：缺口分析、久期分析、外匯敞口與敏感性分析。

前瞻性動態(tài)管理方法：情景模擬、流動性壓力測試。

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