證券從業(yè)《投資基金》第十二章資產(chǎn)配置管理真題

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　　證券投資基金第十二章資產(chǎn)配置管理經(jīng)典真題回顧

　　【真題1】(單項(xiàng)選擇題)當(dāng)市場(chǎng)表現(xiàn)出強(qiáng)烈的上升或下降趨勢(shì)時(shí)，恒定混合策略的表現(xiàn)將劣于(　　)。

　　A.買(mǎi)入并持有策略

　　B.投資組合策略

　　C.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置

　　D.投資組合保險(xiǎn)策略

　　【答案】A

　　【老師解析】當(dāng)市場(chǎng)表現(xiàn)出強(qiáng)烈的上升或下降趨勢(shì)時(shí)，恒定混合策略的表現(xiàn)將劣于買(mǎi)入并持有策略，因?yàn)楹愣ɑ旌喜呗栽谑袌?chǎng)向上運(yùn)動(dòng)時(shí)放棄了部分利潤(rùn)、在市場(chǎng)向下運(yùn)動(dòng)時(shí)卻增加了損失。因此，本題選A。

　　【真題2】(單項(xiàng)選擇題)以下屬于確定資產(chǎn)類(lèi)別收益預(yù)期的主要方法的是(　　)。

　　A.邊際效應(yīng)分析法

　　B.風(fēng)險(xiǎn)收益法

　　C.成本收益法

　　D.情景綜合分析法

　　【答案】D

　　【老師解析】確定資產(chǎn)類(lèi)別預(yù)期收益的主要方法包括歷史數(shù)據(jù)法和情景綜合分析法兩類(lèi)，因此本題選D。

　　【真題3】(多項(xiàng)選擇題)下列關(guān)于幾種資產(chǎn)配置策略支付模式的陳述中正確的是(　　)。

　　A.買(mǎi)入并持有策略的支付模式是直線

　　B.恒定混合策略的支付模式是直線

　　C.恒定混合策略的支付模式是凹型

　　D.投資組合保險(xiǎn)策略的支付模式是凸型

　　【真題5】(判斷題)對(duì)于許多投資者來(lái)說(shuō)，動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置可以提高長(zhǎng)期受益而不增加投資組合風(fēng)險(xiǎn)的潛力，并且?guī)?lái)的效用也很高。(　　)

　　【答案】×

　　【老師解析】對(duì)許多投資者而言，動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置能夠提高長(zhǎng)期受益而不增加組合風(fēng)險(xiǎn)的潛力，但卻是以低效用為代價(jià)的。

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