2012期貨從業(yè)考試第十章考點詳解(3)
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2012期貨從業(yè)考試<基礎(chǔ)知識>第十章考點詳解(3)
2012期貨從業(yè)考試<基礎(chǔ)知識>第十章考點詳解(1)
2012期貨從業(yè)考試<基礎(chǔ)知識>第十章考點詳解(2)
十一、債務(wù)憑證的價格及收益率計算
1、單利：P-本金 i-計息期利率 n-計息期數(shù)
In代表利息 Sn為期末的本利和
In=Pni
Sn=P+Pni=P(1+ni)
如果銀行5年期6%的1000元面值到期本利和為
Sn=1000(1+5×6%)=1300元。
2、復(fù)利：Sn=P(1+i)n
=1000(1+6%)5=1338元。
3、名義利率與實際利率：
r為名義利率 m為1年中的計息次數(shù)，則每一個計息期利率為r/m
則實際利率為：i=(1+r/m)m-1
實際利率比名義利率大，且隨著計息次數(shù)的增加而擴(kuò)大。
十二、短期債券收益率的價格與收益率計算
期初價――現(xiàn)值 期末價――將來值 期初至期末長度
期間收益率 折算年收益率
將來值=現(xiàn)值(1+年利率×年數(shù))
現(xiàn)值=將來值/(1+年利率×年數(shù))
年收益率=[(將來值/現(xiàn)價)-1]/年數(shù)。
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