什么是期貨中的隱含波動(dòng)率？
更新時(shí)間：2013-03-15 09:12:57
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摘要 隱含波動(dòng)率并不是實(shí)際波動(dòng)率的優(yōu)秀指標(biāo)，隱含波動(dòng)率是對(duì)未來(lái)的評(píng)估。
點(diǎn)擊查看： 期貨行業(yè)動(dòng)態(tài)：期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)度量
隱含波動(dòng)率并不是實(shí)際波動(dòng)率的優(yōu)秀指標(biāo)。隱含波動(dòng)率是對(duì)未來(lái)的評(píng)估，它是以交易者的推測(cè)為基礎(chǔ)，因而有可能是錯(cuò)誤的，就像所有對(duì)未來(lái)事件的評(píng)估都有可能是錯(cuò)誤的一樣。歷史市場(chǎng)數(shù)據(jù)表明，隱含波動(dòng)率和實(shí)際波動(dòng)率之間相互預(yù)測(cè)性很弱。
波動(dòng)率交易是指交易者尋找隱含波動(dòng)率可能出錯(cuò)的情況，從而建立一個(gè)有利可贏的頭寸，其目的在于發(fā)現(xiàn)隱含波動(dòng)率是超值(Overvalue)還是虧值(Undervalue)，對(duì)標(biāo)的物本身走勢(shì)沒(méi)有想法。從另一個(gè)角度看，波動(dòng)率交易也是一種反向投資理論。當(dāng)別人認(rèn)為標(biāo)的物不會(huì)有波動(dòng)時(shí)，買進(jìn)波動(dòng)率，反之賣出波動(dòng)率。
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