2008年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》第三章知識要點(diǎn)(3)

3．3市場風(fēng)險監(jiān)測與控制

3．3．1市場風(fēng)險監(jiān)測與控制框架――崗位設(shè)置及職責(zé)約束

1．設(shè)定董事會、高管層、具體負(fù)責(zé)部門三個層次

2．市場風(fēng)險管理職能與業(yè)務(wù)經(jīng)營職能應(yīng)當(dāng)保持相對獨(dú)立

3．3．2市場風(fēng)險監(jiān)測

1．報告路徑和頻度

（1）正常條件下，高管層每周一次

（2）涉及金融頭寸的報告，每日提供

（3）風(fēng)險值和風(fēng)險限額報告必須在每日交易完成后盡快完成

（4）應(yīng)高管層或決策部門要求，隨時提供風(fēng)險管理分析報告

2．報告的種類和主要內(nèi)容

（1）國外實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，投資組合報告、風(fēng)險分析“熱點(diǎn)”報告、最佳投資組合復(fù)制報告、最佳奉獻(xiàn)規(guī)避策略報告

3．3．3市場風(fēng)險控制

1．限額管理：交易性限額、風(fēng)險限額與止損限額、超限額

（1）交易限額（limits on net and gross positions）是對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額

（2）風(fēng)險限額是對按照一定的計量方法所計量的市場風(fēng)險設(shè)定的限額（例value at risk limit對內(nèi)部模型計量的風(fēng)險價值設(shè)定限額、 limits on options positions對期權(quán)性頭寸設(shè)定的期權(quán)性頭寸限額）

（3）止損限額（stop-loss limits）

2．經(jīng)濟(jì)資本配置：經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率（risk-adjusted rate of return）

（1）傳統(tǒng)的股本收益率（ROE）資產(chǎn)收益率（ROA）的缺陷是只考慮了企業(yè)的賬面盈利而未充分考慮風(fēng)險因素

（2）C=（收益-預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本（或非預(yù)期損失）
 EL expected loss
 CaR capital at risk
 UL unexpected loss

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