2013年銀行從業(yè)資格考試(公司信貸)重點：國別與區(qū)域風(fēng)險分析

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　　一、國別風(fēng)險分析

　　國別風(fēng)險是國際資本流動中面臨的、因受特定國家層面的事件的影響而使資本接受國不能或不愿履

　　約，從而造成債權(quán)人損失的可能性。國別風(fēng)險涉及一國的政治、經(jīng)濟、文化、外交、國防等多方面的問題，表現(xiàn)為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、法律風(fēng)險、清算風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險等的一種或多種。

　　對于國別風(fēng)險的概念，要抓住以下幾點：①國內(nèi)信貸不屬于國別風(fēng)險分析的主體內(nèi)容;②國別風(fēng)險比主權(quán)風(fēng)險或政治風(fēng)險概念更廣;③國別風(fēng)險的具體內(nèi)容因評價目的不同而不同。

　　國別風(fēng)險的測量一般采用風(fēng)險因素加權(quán)打分辦法，下面主要介紹三種方法。1.國際國別風(fēng)險指南的評價方法

　　國際國別風(fēng)險評價包括政治、財政和經(jīng)濟三個范疇。

　　國家綜合風(fēng)險(CRR)=0.5×(PR+FR+ER)式中，PR為政治風(fēng)險評級;FR為財政風(fēng)險評級;ER為經(jīng)濟風(fēng)險評級。分值100表示風(fēng)險最低，0表示風(fēng)險最高。分值在0～50分之間，代表風(fēng)險非常高;85～100分則代

　　表風(fēng)險非常低。

　　2.世界市場研究中心的評價方法

　　二、區(qū)域風(fēng)險分析

　　區(qū)域風(fēng)險是指受特定區(qū)域自然、社會、經(jīng)濟和文化等因素的影響，銀行信貸資產(chǎn)遭受的違約風(fēng)險。一般來說，區(qū)域風(fēng)險的分析既包括銀行自身風(fēng)險內(nèi)控管理水平等內(nèi)部因素，又包括區(qū)域自然、社會、經(jīng)濟和文化等外部因素。

　　1.內(nèi)部因素分析

　　分析一個特定區(qū)域的風(fēng)險，關(guān)鍵要判斷其信貸資金的安全會受到哪些因素的影響，何種信貸結(jié)構(gòu)最妥當(dāng)，及風(fēng)險成本收益能否匹配等。要知道，銀行內(nèi)部管理對信貸資金的安全很重要，常用的度量指標(biāo)包括：信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)、盈利性和流動性。

　　(1)信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)。區(qū)域信貸質(zhì)量是反映區(qū)域內(nèi)風(fēng)險狀況的重要指標(biāo)，區(qū)域信貸質(zhì)量越高，對應(yīng)的信貸風(fēng)險越小。