銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理章節(jié)練習(xí)題及答案：第一章

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　　6. ( )是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的方法。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險對沖

　　7. ( )指的是風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險特性決定了風(fēng)險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險管理的意識和自覺性。

　　A.全球的風(fēng)險管理體系

　　B.全面的風(fēng)險管理范圍

　　C.全程的風(fēng)險管理過程

　　D.全員的風(fēng)險管理文化

　　8.根據(jù)國家風(fēng)險的分類，( )是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風(fēng)險。

　　A.政治風(fēng)險

　　B.社會風(fēng)險

　　C.經(jīng)濟風(fēng)險

　　D.環(huán)境風(fēng)險

　　9.在聲譽風(fēng)險中，關(guān)于管理聲譽風(fēng)險的最好的辦法的說法不正確的是( )。

　　A.強化全面風(fēng)險管理意識

　　B.改善公司的治理

　　C.預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準(zhǔn)備

　　D.無法確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序

　　10.巴塞爾委員會以( )方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類。

　　A.損失結(jié)果

　　B.風(fēng)險事故

　　C.風(fēng)險發(fā)生的范圍

　　D.誘發(fā)風(fēng)險的原因

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　　二、多項選擇題

　　1. 以下對風(fēng)險的理解正確的是( )。

　　A.風(fēng)險就相當(dāng)于損失

　　B.風(fēng)險是收益的概率分布

　　C.風(fēng)險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

　　D.風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)

　　E.金融風(fēng)險可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　2. 風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系( )。

　　A.商業(yè)銀行成為整個經(jīng)濟社會參與者用來轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的主要對象

　　B.風(fēng)險管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　D.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

　　E.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

　　3. 信用風(fēng)險被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，它的主要形式包括( )。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.違約風(fēng)險

　　C.結(jié)算風(fēng)險

　　D.匯率風(fēng)險

　　E.股票風(fēng)險

　　4. 依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的是( )。

　　A.未分配利潤

　　B.未公開儲備

　　C.公開儲備

　　D.盈余公積

　　E.資本公積

　　5. 下列屬于相對收益計量方法的是( )。

　　A.百分比收益率

　　B.對數(shù)收益率

　　C.預(yù)期收益率

　　D.標(biāo)準(zhǔn)差

　　E.方差

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　　6. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括( )。

　　A.就業(yè)制度

　　B.工作場所安全事件

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動事件

　　D.信息科技系統(tǒng)事件

　　E.交割及流程管理事件

　　7. 以經(jīng)濟資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷，表現(xiàn)為( )。

　　A.促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險直接掛鉤

　　B.體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的內(nèi)在平衡

　　C.實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致

　　D.無法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制

　　8. 下列關(guān)于風(fēng)險的概念說法不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險是一個事前的概念

　　B.風(fēng)險是一個事后的概念

　　C.風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念

　　D.風(fēng)險是一個無法確定的概念

　　E.風(fēng)險是一個與損失等同的概念

　　9. 下列關(guān)于風(fēng)險的說法正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量

　　B.市場風(fēng)險中利率風(fēng)險尤為重要

　　C.操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

　　E.國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險

　　10.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人

　　B.風(fēng)險對沖分為自我對沖和市場對沖

　　C.風(fēng)險分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險

　　E.風(fēng)險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

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　　三、判斷題

　　1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。 ( )

　　2. 結(jié)算風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。 ( )

　　3. 市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。 ( )

　　4. 既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險是信用風(fēng)險。 ( )

　　5. 會計資本是經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的媒介。 ( )

　　6. 隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )

　　7. 當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場風(fēng)險危機。 ( )

　　8. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險管理的風(fēng)險對沖策略。 ( )

　　9. 期望值是隨機變量的概率加權(quán)和，方差描述隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )

　　10.全面風(fēng)險管理體系的三個維度依次為全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)的各個層級。 ( )

　　參考答案及解析

　　一、單項選擇題

　　1. B[解析]隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征。因此，風(fēng)險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一，所以B項正確，ACD為干擾項。

　　2.B[解析]20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行處于負(fù)債風(fēng)險管理模式階段。在該時期，現(xiàn)代金融理論的發(fā)展為風(fēng)險管理提供了有力的支持。例如馬柯維茨的證券組合理論，所以正確選項為B。

　　3. C[解析]A項是按風(fēng)險事敵劃分;B項是按風(fēng)險的范圍劃分;C項是按誘發(fā)的原因劃分，所以C項正確。D項是按損失結(jié)果劃分。

　　4. C[解析]市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、股票風(fēng)險、匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險四種，其中利率風(fēng)險尤為重要，所以C項正確。

　　5. C[解析]流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險，所以C項正確。

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　　6.D[解析]風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。

　　7.D[解析]全員的風(fēng)險管理文化指的是風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險特性決定了風(fēng)險管理必頒體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險管理的意識和自覺性。

　　8. B[解析]根據(jù)國家風(fēng)險的分類，可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險三類。社會風(fēng)險是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損害損失的風(fēng)險，所以B項正確。

　　9.D[解析]聲譽風(fēng)險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn)，管理聲譽風(fēng)險的最好的辦法就是：強化全面風(fēng)險管理意識，改善公司的治理，預(yù)先做好應(yīng)對聲譽危機的準(zhǔn)備，確保其他主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理，所以ABC項正確，D項錯誤。

　　10.D[解析]本題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別。根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險分為不同的類型。本書主要側(cè)重于信用、市場、操作、流動性、國家、聲譽、法律以及戰(zhàn)略風(fēng)險八夫類。此八大類主要按誘發(fā)原因分類，因此本題D項正確。A項按損失的結(jié)果可分為純粹和投機風(fēng)險，B項按風(fēng)險事故可分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險和社會風(fēng)險，C項按風(fēng)險發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　二、多項選擇題

　　1. BCDE[解析]風(fēng)險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)，所以A項錯誤;風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布，B項正確;風(fēng)險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài);可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性，所以CD項正確;一般情況下，金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失，E項正確。

　　2. ABCDE[解析]本題側(cè)重考查風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，二者之間的關(guān)系主要體現(xiàn)在五個方面，ABCDE全部正確。

　　3. BC[解析]信用風(fēng)險是風(fēng)險管理的主要風(fēng)險之一，信用風(fēng)險被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式，所以BC項正確。

　　4. ACDE[解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核。資本和附屬資本。核。資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，所以ACDE正確，B項未公開儲備屬于附屬資本。

　　5. AB[解析]最常用的兩種相對收益計量方法是百分比收益率和對數(shù)收益率，AB項正確。C項預(yù)期收益率是一種平均水平的概念;D項標(biāo)準(zhǔn)差是隨機變量方差的平方根;E項方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。

　　6.ABCDE[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員，系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，由此分為的表現(xiàn)形式包括內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)做活動事件，實物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成實質(zhì)性損失的事件類型。

　　7. ABCE[解析]以經(jīng)濟資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷，表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的內(nèi)在平衡，實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)與績效考核的協(xié)調(diào)一致，有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變了商業(yè)銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式，所以ABCE正確，D項錯誤。

　　8. BCDE[解析]風(fēng)險是一個常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟、政治、社會等領(lǐng)域。風(fēng)險是一個明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，所以A項正確。BCD項錯誤，E項混淆了風(fēng)險和損失的概念，所以E項錯誤。

　　9. ABCDE[解析]本題考點是風(fēng)險管理的八大類風(fēng)險主要內(nèi)容，每一種風(fēng)險的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項出題。A項就是針對信用風(fēng)險定義的考查;C項也是考查考生對定義的把握;B項是考查市場風(fēng)險分類中的利率風(fēng)險;D項也是對分類的考查;E項考查國家風(fēng)險的兩個基本特征中的一個特征，本題選項ABCDE都為正確答案。

　　10.ABD[解析]本題考點為風(fēng)險管理策略。風(fēng)險管理策略主要有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償五種風(fēng)險管理策略。A項主要是風(fēng)險分散的方法;B項考查風(fēng)險對沖的兩種分類;C項中風(fēng)險分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力;D項是風(fēng)險規(guī)避的內(nèi)容，風(fēng)險規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險;E項中風(fēng)險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償，所以E項錯誤。本題正確答案為ABD。

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　　三、判斷題

　　1. ×[解析]1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。

　　2. × [解析]違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。

　　3. √ [解析]相對于信用風(fēng)險而言，市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

　　4. √ [解析]信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　5.× [解析]會計資本是商業(yè)銀行可以利用的資本，它雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失都會反映在賬面資本上，兩者之間的媒介是經(jīng)濟資本。

　　6. √[解析]隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度，當(dāng)一個隨機變量以很大的可能性偏離其期望值，方差就比較大。

　　7. × [解析]本題考點是風(fēng)險管理的流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動性風(fēng)險危機。

　　8. × [解析]本題考點是風(fēng)險管理主要策略中的風(fēng)險分散。馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險管理的風(fēng)險分散策略。該理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1(即不完全正相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。

　　9. √[解析]本題考點是風(fēng)險管理常用的概率統(tǒng)計知識中隨機變量的期望值。關(guān)于隨機變量的數(shù)字特征，最常用的兩個概念就是期望值和方差。期望值是隨機變量的概率加權(quán)和，方差描述了隨機變量偏離其期望的程度。方差越大，隨機變量取值偏離期望值的可能性比較大。

　　10.× [解析]全面風(fēng)險管理體系有三個維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險管理要素，第三維是企業(yè)的各個層級。