銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理章節(jié)練習(xí)題及答案：第二章

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　　6. 下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略的內(nèi)容的是( )。

　　A.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略方式

　　B.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑

　　C.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)方式

　　D.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略管理

　　7. ( )是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的質(zhì)量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

　　A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程

　　B.商業(yè)銀行公司治理

　　C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理

　　8. ( )是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?，進行有效管理和控制的過程。

　　A.風(fēng)險監(jiān)測

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險控制

　　D.風(fēng)險識別

　　9. ( )的主要職責(zé)是負責(zé)風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況。

　　A.高級管理層

　　B.董事會

　　C.監(jiān)事會

　　D.風(fēng)險管理專門委員會

　　10.集中型風(fēng)險管理部門所需的主要專業(yè)技能中，( )是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現(xiàn)。

　　A.風(fēng)險監(jiān)控和分析能力

　　B.數(shù)量分析能力

　　C.價格核準能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

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　　二、多項選擇題

　　1. 下列關(guān)于內(nèi)部控制的主要原則說法錯誤的是( )。

　　A.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制覆蓋商業(yè)銀行所有的部門和崗位

　　B.內(nèi)部控制的監(jiān)督部門不可以直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告

　　C.任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力

　　D.內(nèi)部控制的監(jiān)督部門隸屬于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門

　　E.商業(yè)銀行內(nèi)部控制均應(yīng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求

　　2. 屬于集中型風(fēng)險管理的核心要素的是( )。

　　A.風(fēng)險預(yù)測

　　B.風(fēng)險監(jiān)控

　　C.數(shù)量分析

　　D.價格確認

　　E.模型創(chuàng)建

　　3. 關(guān)于商業(yè)銀行公司董事會的說法正確的是( )。

　　A.董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

　　B.負責(zé)審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和程序

　　C.對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評

　　D.制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

　　E.負責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則

　　4. 常用的風(fēng)險識別的方法有( )。

　　A.情景分析法

　　B.老師預(yù)測法

　　C.分解分析法

　　D.失誤樹分析方法

　　E.制作風(fēng)險清單法

　　5. 下列屬于風(fēng)險管理流程的主要步驟的是( )。

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險計量

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　E.風(fēng)險控制

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　　6. 我國大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在( )。

　　A.商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離和制衡還有待完善

　　B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)已經(jīng)形成

　　C.內(nèi)部控制的管理水平有待提高

　　D.內(nèi)部控制監(jiān)督的及時性有待提高

　　E.內(nèi)部控制評價體系已經(jīng)完善

　　7. 下列關(guān)于巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則的是( )。

　　A.董事會應(yīng)核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則

　　B.董事會應(yīng)當監(jiān)督高級管理層是否執(zhí)行董事會政策

　　C.公司治理應(yīng)維護股東的權(quán)利

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

　　E.董事會和高級管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運營架構(gòu)

　　8. 風(fēng)險管理組織機構(gòu)的職責(zé)分工正確的是( )。

　　A.董事會督促高級管理層采取必要的措施識別、計量、檢測和控制各種風(fēng)險

　　B.只有當董事會充分意識到并積極利用風(fēng)險管理的潛在盈利能力時，風(fēng)險管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益

　　C.專門委員會可以負責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則

　　D.董事會通過調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程進行監(jiān)督

　　E.最高風(fēng)險管理委員會制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交董事會批準

　　9. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程的表述不正確的是( )。

　　A.適時、準確地監(jiān)測風(fēng)險是風(fēng)險管理最基本的要求

　　B.壓力測試法屬于商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法

　　C.風(fēng)險控制隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理措施的實施質(zhì)量和效果

　　D.風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散，對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?/P>

　　E.常用的風(fēng)險識別的方法有老師調(diào)查列舉法、VaR分析法、情景分析法、失誤樹分析法等

　　10.關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的理解正確的是( )。

　　A.其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托～代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制

　　B.商業(yè)銀行公司治理是控制、管理商業(yè)銀行的一種機制和制度安排

　　C.公司治理與董事會和高級管理層商業(yè)銀行業(yè)務(wù)無關(guān)

　　D.良好的公司治理能夠激勵董事會和高管層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標

　　E.我國的商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度

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　　三、判斷題

　　1. 商業(yè)銀行的核心競爭力是風(fēng)險管理，風(fēng)險管理的目標是消除風(fēng)險.實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。( )

　　2. 商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不需要接受內(nèi)部審計部門的審計檢查。 ( )

　　3. 外部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的，通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。 ( )

　　4. 風(fēng)險管理流程是聯(lián)結(jié)商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)單元和關(guān)聯(lián)市場的一條紐帶。 ( )

　　5. 分散型風(fēng)險管理部門對風(fēng)險管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面。 ( )

　　6. 商業(yè)銀行董事會通常指派老師小組負責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。 ( )

　　7. 戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿望、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項。 ( )

　　8. 風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和措施三個層次組成。 ( )

　　9. 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門應(yīng)當與合規(guī)部門、內(nèi)部審計部門共同制定并執(zhí)行風(fēng)險管理策略。( )

　　10.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門在工作中必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。( )

　　參考答案及解析

　　一、單項選擇題

　　1. B[解析]商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則，所以B項正確。

　　2. C[解析]商業(yè)銀行公司治理的核。是所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制，所以C項正確。

　　3.D[解析]商業(yè)銀行公司治理是控制管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，所以D項正確。

　　4. C[解析]董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任，所以C項正確。

　　5. A[解析]制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法，所以A項正確。

　　6. B[解析]商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容，所以B項正確。

　　7. D[解析]商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的質(zhì)量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行，所以D項正確。

　　8. C[解析]風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧M行有效管理和控制的過程，所以C項正確。

　　9. A[解析]高級管理層的主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況，所以A項正確。

　　10.C [解析]集中型風(fēng)險管理部門所需的主要專業(yè)技能中，價格核準能力是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現(xiàn)。

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　　二、多項選擇題

　　1. BD[解析]商業(yè)銀行內(nèi)部控制覆蓋商業(yè)銀行的所有部門和崗位，所以A項正確;內(nèi)部控制的監(jiān)督部門有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道，所以B項不正確;任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束妁權(quán)力，C項正確;內(nèi)部控制的監(jiān)督部門獨立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，所以D項不正確;商業(yè)銀行內(nèi)部控制均應(yīng)體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求，所以E項正確。

　　2. BCDE[解析]集中型風(fēng)險管理的核。要素包括風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)、技術(shù)支持，所以BCDE正確。

　　3. ABE[解析]董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任，負責(zé)審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和程序，所以AB項正確;對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評的是監(jiān)事會，所以C項錯誤;高級管理層的職責(zé)是負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理水平，所以D項錯誤。董事會通常指派專門委員會擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則，所以E項正確。

　　4. ACDE[解析]常用的風(fēng)險識別的方法有情景分析法、分解分析法、失誤樹分析方法、老師調(diào)查列舉法，制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識剮風(fēng)險的最基本、最常用的方法。

　　5. ABE[解析]風(fēng)險管理流程的主要步驟有風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險控制和風(fēng)險監(jiān)測，所以ABE正確，風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略，所以CD錯誤。

　　6. ACD[解析]與國際先進銀行的內(nèi)部控制體系相比，我國大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，其薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在，商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離和制衡還有待完善，所以A項正確;內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成，所以B項錯誤;內(nèi)部控制的管理水平有待提高，內(nèi)部控制監(jiān)督的及時性有待提高，所以CD項正確;內(nèi)部控制評價體系還不完善，所以E項錯誤。

　　7. ABDE[解析]經(jīng)濟合作與發(fā)展組織認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)當維護股東的權(quán)利，所以C項不符合題意，巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則是董事會應(yīng)核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制，董事會應(yīng)當監(jiān)督高級管理層是否執(zhí)行董事會政策，董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用，董事會應(yīng)確定薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致，商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度，董事會和高級管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運營架構(gòu)，所以ABDE正確。

　　8. ABCE[解析]本題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織機構(gòu)的主要職責(zé)。商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織機構(gòu)包括董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層的具體職責(zé)。A項中董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)，職責(zé)之一就包括督促高級管理層采取必要的措施識別、計量、檢測和控制各種風(fēng)險，所以A項正確;高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基石，只有當董事會充分意識到并積極利用風(fēng)險管理的潛在盈利能力時，風(fēng)險管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益，所以B項正確;董事會通常指派專門委員會負責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則，所以C項正確;監(jiān)事會通過調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程進行監(jiān)督，所以D項把監(jiān)事會與董事會混淆;董事會負責(zé)審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和控制各種風(fēng)險，所以E項正確,因此，本題正確答案為ABCE。

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　　9. ACE[解析]適時、準確地識別風(fēng)險是風(fēng)險管理最基本的要求，所以A項不正確;風(fēng)險監(jiān)測隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理措施的實施質(zhì)量和效果，所以C項錯誤;常用的風(fēng)險識別的方法有資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法、失誤樹分析法、分解分析法，所以E項不正確。因此，本題正確答案為ACE。

　　10.ABDE[解析]商業(yè)銀行公司治理核。是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制，所以A項正確;商業(yè)銀行公司治理是控制、管理商業(yè)銀行的一種機制和制度安排，所以B項正確;公司治理涉及董事會和高級管理層商業(yè)銀行業(yè)務(wù)及各項事務(wù)的方式，所以C項錯誤;良好的公司治理能夠激勵董事會和高管層追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標，所以D項正確;E項的商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度屬于我國商業(yè)銀行的主要內(nèi)容之一，所以E項正確。因此，本題正確答案為ABDE。

　　三、判斷題

　　1. ×[解析]風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，風(fēng)險管理的目標不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。

　　2. × [解析]商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門也要接受內(nèi)部審計部門的審計檢查。

　　3. ×[解析]本題考查的是外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)容易混淆的區(qū)別。商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中的內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的;外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的。

　　4.×[解析]本題考查的是風(fēng)險管理流程和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的區(qū)別。風(fēng)險管理信息系統(tǒng)是聯(lián)結(jié)商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)單元和關(guān)聯(lián)市場的一條紐帶。

　　5. ×[解析]集中型風(fēng)險管理部門對風(fēng)險管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面。

　　6. ×[解析]商業(yè)銀行董事會通常指派專門委員會負責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。

　　7. √[解析]戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項。

　　8. × [解析]風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成。

　　9. ×[解析]商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門主要負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進風(fēng)險管理政策在全行內(nèi)的有效實施。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門應(yīng)當是一個相對獨立的部門，需要最高管理層提供全方位支持，同時配備具有高度職業(yè)精神和專業(yè)技能的人員。

　　10.×[解析]商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門應(yīng)當獨立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，并有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道。