銀行從業(yè)資格考試風險管理章節(jié)練習題及答案：第三章

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　　6. 下列關(guān)于違約概率說法錯誤的是( )。

　　A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者

　　C.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致

　　D.違約概率與違約頻率不是同一個概念

　　7. 關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是( )。

　　A.斯克拉定理

　　B.坎德爾系數(shù)

　　C.信用風險組合模型

　　D.違約相關(guān)性

　　8. 按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定分別采用( )。

　　A.評級方法和評分方法

　　B.評級方法和評級方法

　　C.評分方法和評級方法

　　D.評分方法和評分方法

　　9. 壓力測試主要采用敏感性分析和( )兩種方法。

　　A.制作數(shù)據(jù)清單

　　B.情景分析方法

　　C.失誤樹分析法

　　D.老師調(diào)查分析法

　　10.CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的( .)表示。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模

　　B.信用等級

　　C.盈利水平

　　D.行為評分

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　　二、多項選擇題

　　1. 集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有( )。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔保十分普遍

　　C.真實財務狀況難以掌握

　　D.系統(tǒng)風險性低

　　E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

　　2. 根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為( )。

　　A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表

　　B.銷售活動的現(xiàn)金流量表

　　C.投資活動的現(xiàn)金流量表

　　D.資金活動的現(xiàn)金流量表

　　E.融資活動的現(xiàn)金流量表

　　3. 商業(yè)銀行信用風險計量經(jīng)歷了( )三個主要發(fā)展階段。

　　A.老師判斷法

　　B.信用評分模型

　　C.老師調(diào)查列舉法

　　D.違約概率模型分析

　　E.情景分析法

　　4. 下列關(guān)于客戶信用評級的說法正確的是( )。

　　A.客戶信用評級是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

　　B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行

　　C.客戶評級的評價目標是客戶違約風險

　　D.客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　E.客戶信用評級反映客戶違約風險的大小

　　5. 違約概率預測準確性的驗證常用的方法包括( )。

　　A.二項分布檢驗

　　B.卡方分布檢驗

　　C.正態(tài)分布檢驗

　　D.均勻分布檢驗

　　E.檢驗給定年份某一等級PD預測準確性

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　　6. 在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括( )。

　　A.綠色預警法

　　B.紅色預警法

　　C.藍色預警法

　　D.黑色預警法

　　E.紫色預警法

　　7. Credit Portfo1io View模型是目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于( )。

　　A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)

　　B.宏觀變量的前景預測

　　C.對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革

　　D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革

　　E.單個借款人的信用評級

　　8. 信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當其對單一客戶進行風險檢測時，需要借助的方法有( )。

　　A.6C法

　　B.客戶信用評級方法

　　C.貸款分類方法

　　D.信用評分方法

　　E.組合管理方法

　　9. 商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有( )。

　　A.統(tǒng)一識別標準，實施集團總量控制

　　B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組

　　D.盡量少用抵押，爭取多用保證

　　E.與集團客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

　　10.信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風險的金融工具，下列屬于信用衍生品的是( )。

　　A.信用違約互換

　　B.總收益互換

　　C.成本收益互換

　　D.信用價差衍生產(chǎn)品

　　E.信用聯(lián)動票據(jù)

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　　三、判斷題

　　1. 對單一法人客戶的財務報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和財務比率進行分析的。 ( )

　　2. 流動比率的高低與企業(yè)償債能力成反方向變動關(guān)系。 ( )

　　3. 保證這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。 ( )

　　4. Credit Monitor模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者。 ( )

　　5. 同一客戶不同貸款的客戶評級不一致，因為每筆交易的性質(zhì)存在差異。 ( )

　　6. 債項評級可以反映債項本身的交易風險，不能同時反映客戶信用風險和債項交易風險。 ( )

　　7. 商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了老師判斷法、信用評分法、違約概率模型分析蘭個主要發(fā)展階段。 ( )

　　8. 中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理，即：正常、關(guān)注、逾期、壞賬和呆賬。 ( )

　　9. 組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總。 ( )

　　10.個人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。 ( )

　　參考答案及解析

　　一、單項選擇題

　　1. C[解析]個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大類，所以C項正確。

　　2. B[解析]信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以B正確。

　　3. A[解析]客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小，所以A項正確。

　　4. B[解析]目前所使用的對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為廣泛的系統(tǒng)，所以B項正確。

　　5. B[解析]銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率=(200-120)/200=40%，所以B項正確。

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　　6. C[解析]違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者，所以AB項正確}計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，所以C項錯誤;與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預測，所以D項正確。

　　7. A[解析]關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是斯克拉定理，所以A項正確。

　　8. A[解析]按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)采取評級方法，對個人的信用評定采取評分方法，所以A項正確。

　　9. B[解析]壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。

　　10.B[解析]CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的信用等級來表示。

　　二、多項選擇題

　　1. ABC[解析]與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔保十分普遍，真實財務狀況難以掌握，系統(tǒng)風險性高，風險識別和貸后管理難度較大，所以ABC正確，DE錯誤。

　　2. ACE[解析]根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表、投資活動的現(xiàn)金流量表、融資活動的現(xiàn)金流量表。

　　3. ABD[解析]商業(yè)銀行信用風險計量經(jīng)歷了老師判斷法、信用評分模型、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段，所以ABD正確;CE項指風險識別常用的方法。

　　4.BCDE[解析]信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以A項不正確;客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小，評價主體是商業(yè)銀行，客戶評級的評價目標是客戶違約風險，客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率，所以BCDE正確。

　　5. ABCE[解析]違約概率預測準確性的驗證常用的方法包括二項分布檢驗、卡方分布檢驗、正態(tài)分布檢驗、檢驗給定年份某一等級PD預測準確性、檢驗給定年份不同等級PD預測準確性等。

　　6. BCD[解析]在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括紅色預警法、藍色預警法、黑色預警法，所以BCD正確。

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　　7.ACD[解析]Credit Portfolio View模型是目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革，所以ACD正確。

　　8. ABCD[解析]信用風險監(jiān)測是商業(yè)銀行風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當其對單一客戶進行風險檢測時，需要借助的方法有6C法、客戶信用評級方法、貸款分類方法、信用評分方法，所以ABCD正確。

　　9. ABC[解析]商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有統(tǒng)一識剮標準，實施集團總量控制，掌握充分信息，避免過度授信，主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組，全面負責對集團有關(guān)信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)以及跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC正確。

　　10.ABDE[解析]信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風險的金融工具。信用違約互換、總收益互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)屬于信用衍生品，所以ABDE正確。

　　三、判斷題

　　1. ×[解析]對單一法人客戶的財務報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和損益袁進行分析的。

　　2. × [解析]流動比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向變動關(guān)系。

　　3. ×[解析]留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　4. ×[解析]風險中性定價理論的核。思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者。

　　5.× [解析]同一客戶的不同貸款的客戶評級必須一致，而不論每筆交易的性質(zhì)是否存在差異。

　　6.× [解析]本題是考查考生債項評級的知識點。債項評級可以反映債項本身的交易風險，也可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險。

　　7. √ [解析]本題是對商業(yè)銀行客戶信用評級的發(fā)展階段的考查。商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷7老師判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。

　　8. ×[解析]中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理，即：正常、關(guān)注、次級、可疑、損失。

　　9. √[解析]本題考查信用風險組合模型。由于存在風險分散化效應，投資組合的整體風險小于等于其所包含的單一資產(chǎn)風險的簡單加總。

　　10.× [解析]個人住房貸款“假按揭”是指開發(fā)商以單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。