2013年6月銀行從業(yè)資格考試真題風(fēng)險(xiǎn)管理（單選題）

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　　【2013年6月銀行從業(yè)資格考試真題風(fēng)險(xiǎn)管理】

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1、(　　)是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　2、 投資者A期初以每股30元的價(jià)格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為(　　)。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.5%

　　D.8%

　　3、

　　4、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越(　　)，表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越(　　)。

　　A.大;小

　　B.小;小

　　C.大;大

　　D.小;大

　　5、(　　)對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

　　A.監(jiān)事會(huì)

　　B.董事會(huì)

　　C.內(nèi)部審計(jì)部門

　　D.高級(jí)經(jīng)理

　　6、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的具體職責(zé)，說法不正確的是(　　)。

　　A.監(jiān)控各類限額

　　B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

　　C.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估

　　D.受理風(fēng)險(xiǎn)損失索賠

　　7、(　　)是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶/債項(xiàng)的違約概率。

　　A.RiskCale模型

　　B.死亡率模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

　　8、國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比反映以一國國際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是(　　)，超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　A.50%

　　B.100%

　　C.150%

　　D.200%

　　9、下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是(　　)。

　　A.信用信息的收集和傳遞

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分析

　　C.風(fēng)險(xiǎn)避免

　　D.后評價(jià)

　　10、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是(　　)。

　　A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的崽體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的總授信限額

　　B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值

　　C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

　　D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額

　　11、正常貸款遷徙率等于(　　)。

　　A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%

　　2014年銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人貸款》復(fù)習(xí)重點(diǎn)(1-8章)

　　2014銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章重點(diǎn)

　　公司信貸試題

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　　【2013年6月銀行從業(yè)資格考試真題風(fēng)險(xiǎn)管理】

　　12、 資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是(　　)，缺點(diǎn)是(　　)。

　　A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理;可操作性相對較弱

　　B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理;可操作性相對較弱

　　C.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理;可操作性相對較強(qiáng)

　　D.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理;可操作性相對較強(qiáng)

　　13、(　　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　A.市場價(jià)值

　　B.公允價(jià)值

　　C.名義價(jià)值

　　D.市值重估

　　14、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是(　　)。

　　A.期望法

　　B.方差一協(xié)方差法

　　C.歷史模擬法

　　D.蒙特卡洛模擬法

　　15、內(nèi)部控制體系和(　　)是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

　　A.公司治理

　　B.外部控制

　　C.合規(guī)文化

　　D.信息系統(tǒng)

　　16、列選項(xiàng)不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力將操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分的是(　　)。

　　A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.不可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　17、下列選項(xiàng)不是我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式的是(　　)。

　　A.網(wǎng)上業(yè)務(wù)

　　B.法人信貸業(yè)務(wù)

　　C.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

　　D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

　　18、以下不屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的是(　　)。

　　A.個(gè)人住房按揭貸款

　　B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款

　　C.汽車貸款

　　D.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

　　19、

　　投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應(yīng)的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為(　　)。

　　A.5%

　　B.10%

　　C.15%

　　D.20%

　　20、(　　)是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評價(jià)企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進(jìn)而識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)狀況分析

　　B.投資狀況分析

　　C.經(jīng)營狀況分析

　　D.財(cái)務(wù)狀況分析

　　21、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評估方法的說法，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系

　　B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法

　　C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試和情景分析

　　22、 國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是(　　)。

　　A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層

　　C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→各業(yè)務(wù)部門

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　　23、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容不包括(　　)。

　　A.信息系統(tǒng)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C.損失事件

　　D.誘因和對策

　　24、(　　)將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

　　A.期望均值法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.高級(jí)計(jì)量法

　　25、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是(　　)。

　　A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理

　　B.鼓勵(lì)公平競爭

　　C.只對被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

　　D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

　　26、(　　)是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估方法。

　　A.流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

　　B.自我評估法

　　C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法

　　D.因果分析模型

　　27、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。現(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于(　　)。

　　A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

　　B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)

　　C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債

　　D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債 。

　　28、當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于(　　)，甚至為負(fù)數(shù)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對其流動(dòng)性狀況引起高度重視。

　　A.1%～3%

　　B.3%～5%

　　C.5%～7%

　　D.7%～10%

　　29、商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的(　　)作為核心資金，為貸款提供金融來源。

　　A.平均存款

　　B.平均貸款

　　C.期望存款

　　D.期望貸款

　　30、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法不包括(　　)。

　　A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

　　B.確保實(shí)現(xiàn)承諾

　　C.確保及時(shí)處理投訴和批評

　　D.杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)投資

　　31、以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是(　　)。

　　A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析

　　B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析

　　D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　32、(　　)是指債務(wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

　　A.擔(dān)保

　　B.保證

　　C.抵押

　　D.質(zhì)押

　　33、下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是(　　)。

　　A.貸款定價(jià)

　　B.合格抵(質(zhì))押品

　　C.合格凈額結(jié)算

　　D.合格保證和信用衍生工具

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　　34、從我國目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，對信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過三個(gè)環(huán)節(jié)完成。下列選項(xiàng)不是這三個(gè)環(huán)節(jié)的是(　　)。

　　A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進(jìn)行初次分配

　　B.驗(yàn)證應(yīng)評估內(nèi)部評級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性

　　C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配

　　D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配

　　35、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法不正確的是(　　)。

　　A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

　　B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

　　C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

　　36、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的(　　)的外匯交易。

　　A.第二個(gè)工作日

　　B.第一個(gè)工作日

　　C.第三個(gè)工作日

　　D.第五個(gè)工作日

　　37、以下不屬于金融期貨主要分類的是(　　)。

　　A.利率期貨

　　B.貨幣期貨

　　C.指數(shù)期貨

　　D.商品期貨

　　38、(　　)指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。

　　A.期權(quán)

　　B.互換

　　C.期貨

　　D.遠(yuǎn)期

　　39、交易賬戶中的項(xiàng)目通常按(　　)計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的(　　)時(shí)，可以按(　　)。

　　A.市場價(jià)格;市場價(jià)格;模型定價(jià)

　　B.交易價(jià)格;交易價(jià)格;模型定價(jià)

　　C.模型定價(jià);模型定價(jià);市場價(jià)格定價(jià)

　　D.市場價(jià)格;市場價(jià)格;交易價(jià)格定價(jià)

　　40、以下不屬于系統(tǒng)安全的是(　　)。

　　A.外部系統(tǒng)安全

　　B.內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　C.對計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)

　　D.法律糾紛

　　41、市場準(zhǔn)人的主要目標(biāo)不包括(　　)。

　　A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

　　B.維護(hù)銀行市場秩序

　　C.保護(hù)存款者的利益

　　D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

　　42、資本充足率等于(　　)。

　　A.(資本-扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

　　B.(資本-扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

　　C.(資本+扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5 ×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

　　D.(資本+扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12.5 ×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

　　43、對商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)給予零風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為(　　)，但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級(jí)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為(　　)。

　　A.10%;50%

　　B.10%;20%

　　C.20%;50%

　　D.20%;100%

　　44、下列各項(xiàng)中，不屬于流動(dòng)性的基本要素的是(　　)。

　　A.時(shí)間

　　B.成本

　　C.資產(chǎn)規(guī)模

　　D.資金數(shù)量

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　　45、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.流動(dòng)性過剩

　　D.流動(dòng)性短缺

　　46、(　　)是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。

　　A.現(xiàn)金

　　B.票據(jù)

　　C.股票

　　D.貸款

　　47、測量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.大額負(fù)債依賴度

　　C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　D.盈利性比率

　　48、(　　)是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

　　A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

　　B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人

　　C.市場準(zhǔn)人

　　D.風(fēng)險(xiǎn)評估

　　49、(　　)用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.流動(dòng)比率

　　C.效率比率

　　D.杠桿比率

　　50、資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是(　　)。

　　A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷23 × 100%

　　B.資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100%

　　C.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷平均總資產(chǎn))×100%

　　D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷銷售收入) × 100%

　　51、某公司2012年銷售收入為1億元，銷售成本為8 000萬元。2012年期初存貨為450萬元，2012年期末存貨為550萬元，則該公司2012年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)天。

　　A.13.0

　　B.15.0

　　C.19.8

　　D.22.5

　　52、 假定某企業(yè)2012年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為(　　)。

　　A.47%

　　B.56%

　　C.63%

　　D.79%

　　53、在對貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是(　　)。

　　A.保證人的關(guān)聯(lián)方

　　B.保證人的行業(yè)地位

　　C.保證人的保證意愿

　　D.保證人的貸款規(guī)模

　　54、下列各項(xiàng)中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是(　　)。

　　A.抵押品名稱

　　B.抵押品的質(zhì)量

　　C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類

　　D.抵押物移交的時(shí)間

　　55、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是(　　)。

　　A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

　　B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

　　C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

　　D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

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　　2014銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章重點(diǎn)

　　公司信貸試題

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　　56、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，第一維度(客戶評級(jí))必須針對客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度(　　)必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。

　　A.債務(wù)人評級(jí)

　　B.債項(xiàng)評級(jí)

　　C.不良貸款評級(jí)

　　D.貸款評級(jí)

　　57、 客戶信用評級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括(　　)。

　　A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

　　B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

　　C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

　　D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

　　58、客戶信用評級(jí)的發(fā)展過程是(　　)。

　　A.違約概率模型→老師判斷法→信用評分模型

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型→老師判斷法→違約概率模型

　　C.老師判斷法→信用評分模型→違約概率模型

　　D.老師判斷法→違約概率模型→信用評分模型

　　59、信用評分模型的關(guān)鍵在于(　　)。

　　A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

　　B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

　　C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

　　D.單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人的違約概率的確定

　　60、下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是(　　)。

　　A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的

　　B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

　　C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變，從而無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

　　61、絕對信用價(jià)差是指(　　)。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　62、如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億，關(guān)注類貸款20億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款6億，損失類貸款5億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　　)。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　63、某企業(yè)2011年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2000萬元，則該公司2011年速動(dòng)比率為(　　)。

　　A.0.78

　　B.0.94

　　C.O.75

　　D.0.74

　　64、某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3%，3%)、(2 0%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為(　　)。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.7

　　D.0.9

　　65、下列屬于客戶評級(jí)的老師判斷法的是(　　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAME1s系統(tǒng)

　　D.以上都是

　　66、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是(　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動(dòng)

　　B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

　　C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

　　D.授信集中度限額變化

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　　67、 利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法的是(　　)。

　　A.紅色預(yù)警法

　　B.統(tǒng)計(jì)預(yù)警法

　　C.黑色預(yù)警法

　　D.指數(shù)預(yù)警法

　　68、財(cái)政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時(shí)，行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)呈(　　)趨勢。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.先上升后下降

　　69、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種(　　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　70、單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(　　)進(jìn)行分析。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

　　B.財(cái)務(wù)報(bào)表和損益表

　　C.財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表

　　D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表

　　71、下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)中決定因素的變量的是(　　)。

　　A.人均收入

　　B.通貨膨脹

　　C.財(cái)政平衡

　　D.違約率

　　72、下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型的是(　　)。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.VaR模型

　　73、(　　)指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

　　A.歐式期權(quán)

　　B.平價(jià)期權(quán)

　　C.美式期權(quán)

　　D.買入期權(quán)

　　74、市場風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是(　　)。

　　A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　75、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是(　　)。

　　A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

　　76、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

　　B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

　　C.對于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零

　　D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

　　77、 如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為(　　)萬美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

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　　78、關(guān)于久期的論述，正確的是(　　)。

　　A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

　　C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

　　D.久期缺口大小對利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

　　79、壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用(　　)方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。

　　A.模擬分析和事后檢驗(yàn)

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.敏感性分析和事后檢驗(yàn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和情景分析

　　80、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對銀行(　　)的影響。

　　A.短期收益

　　B.長期收益

　　C.中期收益

　　D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值

　　81、下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.止損限額

　　D.定價(jià)限額

　　82、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列(　　)活動(dòng)屬于這一因素。

　　A.交易不報(bào)告

　　B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

　　C.意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但在工作中利用這種缺陷

　　D.有組織的勞工運(yùn)動(dòng)

　　83、(　　)是國內(nèi)企業(yè)/機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

　　A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

　　B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

　　C.法人信貸業(yè)務(wù)

　　D.資金交易業(yè)務(wù)

　　84、交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，(　　)。

　　A.市場價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異

　　B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別

　　C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難

　　D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

　　85、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，(　　)風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　C.外部欺詐

　　D.業(yè)務(wù)外包

　　86、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是(　　)。

　　A.建立完善的內(nèi)部控制體系

　　B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

　　D.建立完善的信息管理系統(tǒng)

　　87、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于(　　)。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　88、(　　)是商業(yè)銀行有效識(shí)別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

　　A.健全的內(nèi)部控制體系

　　B.完善激勵(lì)約束機(jī)制

　　C.完善的公司治理

　　D.以上都正確

　　89、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來(　　)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　90、政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.政府新興的立法

　　B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)

　　C.極端組織的行動(dòng)或政變

　　D.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策

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