2014銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)習(xí)題:信用風(fēng)險(xiǎn)管理

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　　一、單項(xiàng)選擇題

　　2. 在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是( )。

　　A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

　　B.總資產(chǎn)收益率

　　C.銷售凈利潤(rùn)

　　D.資本收益率

　　3. 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的SPV的主要目的是(　)。

　　A.支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

　　B.為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　C.為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn)

　　D.為了進(jìn)行總收益率互換

　　4. 下列各項(xiàng)中可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是(　)。

　　A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D.以上均不對(duì)

　　5. 與綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是(　)。

　　A.轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況

　　B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

　　C.對(duì)管理范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告

　　D.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　6. 假定某公司2012年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為l50萬元，年底資

　　產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為(　)。

　　A.54%

　　B.108%

　　C.53%

　　D.56%

　　7. 采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為l億元，回收成本為0.8億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為

　　1.5億元，則違約損失率為(　)。

　　A.86.67%

　　B.13.33%

　　C.16.67%

　　D.20%

　　8. 根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，(　)等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。

　　A.企業(yè)融資杠桿率

　　B.行業(yè)因素

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　D.清償優(yōu)先性

　　9.一銀行2012年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為(　)億元。

　　A.1300

　　8.1600

　　C.1800

　　D.1700

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　　10.壓力測(cè)試是用于評(píng)估(　)。

　　A.預(yù)期損失

　　B.特定事件的變化

　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　D.特定經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　　11.(　)是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　12.預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為(　)。

　　A.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

　　B.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/負(fù)債總額

　　D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

　　13.債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款

　　進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于(　)。

　　A.貸款重組

　　B.限額管理

　　C.貸款轉(zhuǎn)讓

　　D.貸款審批

　　14.客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括(　)。

　　A.客戶信用評(píng)級(jí)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證

　　C.檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果

　　D.對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證

　　15.有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

　　B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

　　C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　16.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是(　)。

　　A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B.目前的組合集中情況

　　C.資產(chǎn)負(fù)債率

　　D.經(jīng)濟(jì)前景

　　17.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

　　B.相關(guān)性是描述兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系

　　C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)

　　D.對(duì)于線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計(jì)量

　　18.假設(shè)某銀行在2012會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為l5億人民幣，次級(jí)類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為(　)。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.45%

　　D.25%

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　　19.已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級(jí)類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是(　)。 A.0.25

　　B.0.83

　　C.0.82

　　D.0.3

　　20.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于(　)。

　　A.行業(yè)因素

　　B.產(chǎn)品因素

　　C.地區(qū)因素

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　21.以下關(guān)于CreditMetrics的說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)的

　　B.CreditMetrics模型本原理是信用等級(jí)變化分析

　　C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放人資產(chǎn)組合中衡量其對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用

　　D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程

　　22.以下不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶的是(　)。

　　A.假按揭

　　B.汽車消費(fèi)信貸

　　C.信用卡消費(fèi)信貸

　　D.違約概率

　　23.下列關(guān)于個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約

　　B.通過人民銀行個(gè)人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)可以獲得個(gè)人客戶的信用記錄

　　C.通過海關(guān)、法院不能獲得個(gè)人客戶的信息記錄

　　D.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)具有控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求

　　24.下列說法不正確的是(　)。

　　A.信用評(píng)分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

　　B.老師判斷和信用評(píng)分法比違約概率模型具有優(yōu)越性

　　C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

　　D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率

　　25.以下說法不正確的是(　)。

　　A.違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

　　D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)

　　26.假定目前市場(chǎng)上l年期零息國(guó)債的收益率為10%，l年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為(　)。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　27.商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為(　)三類。

　　A.個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款

　　B.個(gè)人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)貸款、循環(huán)零售貸款

　　C.個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款

　　D.個(gè)人住宅抵押貸款、信用卡消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款

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　　28.下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是(　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　29.商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是(　)對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

　　A.商業(yè)銀行

　　B.老師

　　C.債務(wù)人

　　D.客戶

　　30.目前所使用的老師系統(tǒng)對(duì)企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是(　)。

　　A.4Cs

　　B.5Cs

　　C.6Cs

　　D.7Cs

　　31.假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為l20萬元，其銷售毛利率為(　)。

　　A.30%

　　B.40%

　　C.45%

　　D.50%

　　32.關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是(　)。

　　A.斯克拉定理

　　B.坎德爾系數(shù)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型

　　D.違約相關(guān)性

　　33.按照國(guó)際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定分別采用(　)。

　　A.評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法

　　B.評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法

　　C.評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法

　　D.評(píng)分方法和評(píng)分方法

　　34.壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和(　)兩種方法。

　　A.制作數(shù)據(jù)清單

　　B.情景分析方法

　　C.失誤樹分析法

　　D.老師調(diào)查分析法

　　35.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的(　)表示。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模

　　B.信用等級(jí)

　　C.盈利水平

　　D.行為評(píng)分

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　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 下列屬于壓力測(cè)試功能的有(　)。

　　A.為商業(yè)銀行提供債務(wù)人的信用評(píng)級(jí)水平

　　B.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法

　　C.提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解

　　D.幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)

　　E.幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致

　　2. 以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，正確的有(　)。

　　A.CreditMetrics本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型

　　B.CreditMetrics無法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的

　　C.Credit Portfolio View是CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充

　　D.Credit Portfolio View比較適合投機(jī)類型的借款人

　　E.Credit Risk+模型是對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的

　　3. 下列關(guān)于法人客戶評(píng)級(jí)模型說法正確的有(　)。

　　A.Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動(dòng)性、盈利性、活躍性、償債能力等

　　B.作為違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，z值越高，違約概率越低

　　C.RiskCalc模型適合于上市公司的違約概率模型

　　D.RiskCalc模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量

　　E.Credit Monitor模型適合于非上市公司的違約概率模型

　　4. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)有(　)。

　　A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的

　　B.子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過10萬歐元

　　C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

　　D.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致

　　E.辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(shì)

　　5. 商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)有(　)。

　　A.貸款期限

　　B.貸款金額

　　C.貸款匯率

　　D.貸款人信用

　　E.貸款費(fèi)用

　　6. 在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括(　)。A.綠色預(yù)警法

　　B.紅色預(yù)警法

　　C.藍(lán)色預(yù)警法

　　D.黑色預(yù)警法

　　E.橙色預(yù)警法

　　7. Credit Portfolio View模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于(　)。

　　A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)

　　B.宏觀變量的前景預(yù)測(cè)

　　C.對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革

　　D.僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革

　　E.單個(gè)借款人的信用評(píng)級(jí)

　　8. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有(　)。

　　A.6C法

　　B.客戶信用評(píng)級(jí)方法

　　C.貸款分類方法

　　D.信用評(píng)分方法

　　E.組合管理方法

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　　9. 商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有(　)。

　　A.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制

　　B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組

　　D.盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證

　　E.與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無需報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

　　10.下列信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型說法正確的有(　)。

　　A.信用局評(píng)分模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型具有對(duì)立性

　　B.信用局評(píng)分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性

　　C.申請(qǐng)?jiān)u分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請(qǐng)者進(jìn)行信貸審批

　　D.申請(qǐng)?jiān)u分模型通常是對(duì)申請(qǐng)者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測(cè)E.信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是一種很有價(jià)值的決策工具

　　11.以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說法，正確的有(　)。

　　A.它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體

　　C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　D.一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　E.一個(gè)債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　12.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理，說法正確的有(　)。

　　A.對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力

　　B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶的最高債務(wù)承受額度C.集團(tuán)客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分為三步走

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

　　13.以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證的說法，正確的有(　)。

　　A.驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過程

　　B.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的重要手段

　　C.驗(yàn)證的流程要在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門審閱

　　D.驗(yàn)證的結(jié)果要接受驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門的審閱

　　E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋

　　14.下列關(guān)于違約的說法中，正確的有(　)。

　　A.目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

　　B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義

　　C.違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)

　　D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約

　　15.集團(tuán)法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有(　)。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握

　　D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低

　　E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

　　16.根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為(　)。

　　A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　B.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　C.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　D.資金活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

　　E.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

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　　17.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了(　)三個(gè)主要發(fā)展階段。

　　A.老師判斷法

　　B.信用評(píng)分模型

　　C.老師調(diào)查列舉法

　　D.違約概率模型分析

　　E.情景分析法

　　18.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法，正確的有(　)。

　　A.客戶信用評(píng)級(jí)是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

　　B.客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

　　C.客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.客戶評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

　　E.客戶信用評(píng)級(jí)反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　19.違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常用的方法包括(　)。

　　A.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　B.卡方分布檢驗(yàn)

　　C.正態(tài)分布檢驗(yàn)

　　D.均勻分布檢驗(yàn)

　　E.檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性

　　20.違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，影響它的因素主要包括(　)。

　　A.產(chǎn)品因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　21.以下關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)家與區(qū)域限額管理的說法，正確的有(　)。

　　A.區(qū)域限額管理與國(guó)家限額管理有所不同

　　B.發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來對(duì)某一國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的額度框架

　　22.下列關(guān)于授信審批的說法，錯(cuò)誤的有(　)。

　　A.授信審批應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持審貸分離的原則

　　B.授信審貸要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估

　　c.零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進(jìn)行申請(qǐng)

　　E.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)作統(tǒng)一考慮和計(jì)量

　　23.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的有(　)。

　　A.銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　B.在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金

　　C.銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

　　D.銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

　　E.債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天

　　24.屬于商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有(　)。

　　A.線性概率模型

　　B.Logit模型

　　C.非線性辨別模型

　　D.死亡率模型

　　E.Probit模型

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　　三、判斷題

　　1. 貸款定價(jià)是由市場(chǎng)、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三個(gè)方面形成均衡定價(jià)的主要力量。 ( )

　　2. 在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指本年度的銀行資本。 ( )

　　3. 某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越小。 ( )

　　4.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，但既不能刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度，而且也無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個(gè)變量的聯(lián)合分布。 ( )

　　5. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，不能同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

　　6. 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了老師判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。( )

　　7. 中國(guó)人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國(guó)各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理，即：正常、關(guān)注、逾期、壞賬和呆賬。 ( )

　　8. 組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。 ( )

　　9. 個(gè)人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過虛假購(gòu)買的方式套取銀行貸款的行為。 ( )

　　10.集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)以及債務(wù)重組屬于縱向一體化集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。 ( )

　　11.一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。 ( )

　　12.Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。 ( )

　　13.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征。 ( )

　　14.良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送的直線式。 ( )

　　15.對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)比率進(jìn)行分析的。 ( )

　　16.流動(dòng)比率的高低與企業(yè)償債能力呈反方向變動(dòng)關(guān)系。 ( )

　　17.保證這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。 ( )

　　18.Credit Monitor模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者。 ( )

　　19.同一客戶不同貸款的客戶評(píng)級(jí)不一致，因?yàn)槊抗P交易的性質(zhì)存在差異。 ( )

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　　答疑匯總 歷年真題 

　　2014年銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》模擬試題及答案

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