2012證券從業(yè)《投資基金》第十四章重點試題(1)

2012證券從業(yè)《投資基金》第十四章重點試題(1)

　　一、單項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中，只有一項最符合題目要求，請選出正確的選項，不選、錯選均不得分)

　　1.收益率曲線向右下方傾斜意味著在同一時點上，長期債券收益率( )短期債券收益率。

　　A.高于

　　B.等于

　　C.低于

　　D.不能判斷是否高于

　　2.風(fēng)險溢價的影響因素不包括( )。

　　A.無風(fēng)險的國債收益率

　　B.發(fā)行人種類

　　C.發(fā)行人的信用度

　　D.提前贖回等其他條款

　　3.完全預(yù)期理論( )。

　　A.只承認對未來短期利率的預(yù)期可能影響遠期利率

　　B.還承認存在其他因素影響遠期利率

　　C.只承認市場流動性影響遠期利率

　　D.市場流動性可以系統(tǒng)地影響遠期利率

　　4.附息債券的麥考萊久期( )其到期期限，對于零息債券而言，麥考萊久期( )其到期期限。

　　A.大于等于

　　B.大于小于

　　C.小于等于

　　D.等于大于

　　5.陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間( )。

　　A.收益差額沒有關(guān)系

　　B.收益差額是遞減的

　　C.收益差額是遞增的

　　D.收益差額連續(xù)波動

　　6.在進行( )時使用債券互換的主要目的是通過債券互換提高組合的收益率。

　　A.積極債券組合管理

　　B.消極債券管理

　　C.積極債券分散管理

　　D.消極債券組合管理

　　7.計算投資組合的收益率最通用的方法是( )。

　　A.加權(quán)平均投資組合收益率

　　B.投資組合復(fù)利收益率

　　C.投資組合期限收益率

　　D.投資組合內(nèi)部收益率

　　8.一般情況下，利率變化時，長期債券的價格變化幅度( )短期債券的價格變化幅度

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.不確定

　　9.應(yīng)計收益率每下降或上升1個基點時的價格波動性是( )。

　　A.相同的

　　B.不同的

　　C.遞增的

　　D.遞減的

　　10.只要麥考利久期與目標投資期相同，就可以消除( )。

　　A.匯率風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險

　　C.利率風(fēng)險

　　D.再投資風(fēng)險

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　　單項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中，只有一項最符合題目要求，請選出正確的選項，不選、錯選均不得分)

　　1.C

　　2.A

　　3.A

　　4.C

　　5.C

　　6.A

　　7.A

　　8.A

　　9.A

　　10.C

　　相關(guān)信息:2012證券從業(yè)《投資基金》輔導(dǎo)：第11章重點匯總

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