2012證券從業(yè)《投資基金》第十五章重點試題(1)

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判斷題

　　單選題：

　　1、基金績效衡量是對基金經(jīng)理( )的衡量。

　　A、投資能力 B、管理能力 C、穩(wěn)健性 D、風(fēng)險態(tài)度

　　2、對表現(xiàn)好的基金衡量的一個隱含假設(shè)是()。

　　A、基金本身的情況是穩(wěn)定的 B、基金本身的情況不穩(wěn)定

　　C、組合風(fēng)險是可測的 D、組合收益是可測的

　　3、長期衡量通常是將考察期設(shè)定在()年(含)以上。

　　A、2 B、3 C、4 D、5

　　4、()是衡量基金收益率的標(biāo)準(zhǔn)方法。

　　A、簡單收益率 B、時間加權(quán)收益率

　　C、算術(shù)平均收益率 D、幾何平均收益率

　　5、基金績效分組比較的基本思路是，通過恰當(dāng)?shù)姆纸M，盡可能地消除由于()而對基金經(jīng)理人相對業(yè)績所造成的不利影響。

　　A、風(fēng)格差異 B、組合差異 C、類型差異 D、資產(chǎn)差異

　　6、現(xiàn)代投資理論的研究表明，()的大小在決定組合的表現(xiàn)上具有基礎(chǔ)性的作用。

　　A、收益 B、風(fēng)險 C、指數(shù) D、標(biāo)準(zhǔn)差

　　7、特雷諾指數(shù)以()作為基金風(fēng)險的度量。

　　A、方差 B、貝塔值 C、標(biāo)準(zhǔn)差 D、波動率

　　8、當(dāng)某基金就是投資者的全部投資時，可以用()作為績效衡量的適宜指標(biāo)。

　　A、特雷諾指數(shù) B、夏普指數(shù) C、信息比率 D、詹森指數(shù)

　　9、詹森指數(shù)是由詹森在()模型基礎(chǔ)上發(fā)展出的一個風(fēng)險調(diào)整差異衡量指標(biāo)。

　　A、CPT B、APT C、WACC D、CAPM

　　10、()同時考慮了績效的深度與廣度。

　　A、特雷諾指數(shù) B、夏普指數(shù) C、阿爾法指數(shù)D、詹森指數(shù)

　　(答案: AABBC BBBDB )

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