2013年證券交易第六章習(xí)題：證券自營(yíng)業(yè)務(wù)

　　一、單項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)選出正確的選項(xiàng))

　　1.關(guān)于證券交易所對(duì)其會(huì)員證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.要求會(huì)員的自營(yíng)買賣業(yè)務(wù)必須使用專門的股票賬戶和資金賬戶，并采用技術(shù)手段嚴(yán)格管理

　　B.檢查開(kāi)設(shè)自營(yíng)賬戶的會(huì)員是否具備規(guī)定的自營(yíng)資格

　　C.要求會(huì)員按月編制庫(kù)存證券報(bào)表，并于次月3日前報(bào)送證券交易所

　　D.對(duì)自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)定具體的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)備案

　　2.根據(jù)《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》的規(guī)定，證券自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模不得超過(guò)凈資本的(　　)。

　　A.200%

　　B.100%

　　C.70%

　　D.50%

　　3.經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，證券公司從事證券自營(yíng)、證券承銷與保薦業(yè)務(wù)的，注冊(cè)資本最低限額為人民幣(　　)元。

　　A.5000萬(wàn)

　　B.1億

　　C.2億

　　D.5億

　　4.以下屬于內(nèi)幕交易行為的有(　　)。

　　A.證券公司將自營(yíng)業(yè)務(wù)與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)混合操作

　　B.非法獲取內(nèi)幕信息的人利用內(nèi)幕信息買賣證券或建議他人買賣證券

　　C.以個(gè)人名義從自營(yíng)賬戶中調(diào)入調(diào)出資金

　　D.證券公司在自營(yíng)業(yè)務(wù)信息報(bào)告中作出虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　5.證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)當(dāng)按照(　　)的三級(jí)體制設(shè)立。

　　A.股東大會(huì)――董事會(huì)――投資決策機(jī)構(gòu)

　　B.股東大會(huì)投資決策機(jī)構(gòu)――自營(yíng)業(yè)務(wù)部門

　　C.董事會(huì)――投資決策機(jī)構(gòu)――自營(yíng)業(yè)務(wù)部門

　　D.監(jiān)事會(huì)――投資決策機(jī)構(gòu)――自營(yíng)業(yè)務(wù)部門

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　　二、多項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題目要求，請(qǐng)選出正確的選項(xiàng))

　　1.證券交易內(nèi)幕信息的知情人在涉及對(duì)該證券的價(jià)格有重大影響的信息公布前，建議他人買賣證券的，應(yīng)受到(　　)處罰。

　　A.責(zé)令依法處理非法持有的證券，沒(méi)收違法所得，并處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款

　　B.沒(méi)有違法所得或者違法所得不足3萬(wàn)元的，處以3萬(wàn)元以上60萬(wàn)元以下的罰款

　　C.單位從事內(nèi)幕交易的，還應(yīng)當(dāng)對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處以3萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款

　　D.證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行內(nèi)幕交易的，從重處罰

　　2.自營(yíng)業(yè)務(wù)與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相比較，具有(　　)特點(diǎn)。

　　A.決策的自主性

　　B.交易的風(fēng)險(xiǎn)性

　　C.收益的不確定性

　　D.收益的不穩(wěn)定性

　　3.下列屬于禁止內(nèi)幕交易主要措施的是(　　)。

　　A.加強(qiáng)自律管理

　　B.建立防火墻制度

　　C.加強(qiáng)監(jiān)管

　　D.完善法制

　　4.證券公司自營(yíng)買賣中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他證券主要是通過(guò)(　　)實(shí)現(xiàn)的。

　　A.證券交易所

　　B.銀行間市場(chǎng)

　　C.證券公司的營(yíng)業(yè)柜臺(tái)

　　D.證券公司證券承銷過(guò)程中的自營(yíng)買入

　　5.關(guān)于證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的規(guī)模及比例控制，下列說(shuō)法正確的有(　　)。

　　A.自營(yíng)股票規(guī)模不得超過(guò)凈資本的100%

　　B.持有一種非債券類證券的成本不得超過(guò)凈資本50%

　　C.持有一種證券的市值與該類證券總市值的比例不得超過(guò)5%，但因包銷導(dǎo)致的情形和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外

　　D.違反規(guī)定超比例自營(yíng)的，在整改完成前應(yīng)當(dāng)將超比例部分按投資成本的100%計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　6.證券公司建立獨(dú)立的實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，應(yīng)采取的措施有(　　)。

　　A.建立自營(yíng)業(yè)務(wù)的逐日盯市制度

　　B.建立健全自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的功能

　　C.定期或不定期對(duì)自營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查或稽核

　　D.健全自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口和公司整體損益情況的聯(lián)動(dòng)分析與監(jiān)控機(jī)制

　　7.證券公司加強(qiáng)自營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的措施主要有(　　)。

　　A.應(yīng)加強(qiáng)自營(yíng)賬戶的集中管理和訪問(wèn)權(quán)限控制

　　B.建立健全自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控缺陷的糾正與處理機(jī)制

　　C.提高自營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的透明度

　　D.建立完備的業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)制度

　　8.證券公司有(　　)行為的，將視情節(jié)輕重給予警告、沒(méi)收非法所得、罰款的處罰。

　　A.不接受、不配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的檢查、調(diào)查

　　B.不按規(guī)定上報(bào)自營(yíng)業(yè)務(wù)資料和情況報(bào)告

　　C.將自營(yíng)業(yè)務(wù)與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)混合操作

　　D.違反規(guī)定委托他人代為買賣證券

　　9.證券公司操縱證券市場(chǎng)的，依法應(yīng)受(　　)處罰。

　　A.責(zé)令依法處理非法持有的證券，沒(méi)收違法所得，并處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款

　　B.沒(méi)有違法所得或者違法所得不足30萬(wàn)元的，處以30萬(wàn)元以上300萬(wàn)元以下的罰款

　　C.單位操縱證券市場(chǎng)的，還應(yīng)當(dāng)對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處以10萬(wàn)元以上60萬(wàn)元以下的罰款

　　D.情節(jié)嚴(yán)重的，暫停或者撤銷證券自營(yíng)業(yè)務(wù)許可

　　10.下列關(guān)于開(kāi)放式基金的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.對(duì)于非上市的開(kāi)放式基金，投資者可以通過(guò)基金管理和委托商業(yè)銀行、證券公司等的柜臺(tái)，進(jìn)行基金份額的申購(gòu)和贖回

　　B.上市的開(kāi)放式基金，除了申購(gòu)和贖回外，可以像買賣股票、債券一樣進(jìn)行交易

　　C.開(kāi)放式基金份額的申購(gòu)和贖回價(jià)格，是通過(guò)對(duì)某一時(shí)點(diǎn)上基金份額實(shí)際代表的價(jià)值即基金資產(chǎn)總值進(jìn)行估值，在基金資產(chǎn)總值的基礎(chǔ)上再加一定的手續(xù)費(fèi)而確定的

　　D.開(kāi)放式基金份額的申購(gòu)和贖回價(jià)格，是通過(guò)對(duì)某一時(shí)點(diǎn)上基金份額實(shí)際代表的價(jià)值即基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行估值，在基金資產(chǎn)凈值的基礎(chǔ)上再加一定的手續(xù)費(fèi)而確定的

　　三、判斷題(判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的填A(yù)，錯(cuò)誤的填B)

　　1.證券公司在進(jìn)行自營(yíng)買賣時(shí)，可根據(jù)市場(chǎng)狀況，自主決定買賣品種、價(jià)格，自主決定是否買人或賣出某種證券。(　　)

　　2.自營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位人員離任前，應(yīng)當(dāng)由會(huì)計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)。(　　)

　　3.證券公司在證券承銷過(guò)程中不可以有證券自營(yíng)買入的行為。(　　)

　　4.證券自營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)建立證券池制度，自營(yíng)業(yè)務(wù)部門只能在確定的自營(yíng)規(guī)模和可承受風(fēng)險(xiǎn)限額內(nèi)，從證券池內(nèi)選擇證券進(jìn)行投資。(　　)

　　5.證券公司銀行間市場(chǎng)自營(yíng)買賣的對(duì)象主要是債券，采取詢價(jià)交易方式進(jìn)行，交易對(duì)手之間自主詢價(jià)談判，逐筆成交。(　　)

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　　答案及解析

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.C[解析]根據(jù)《證券交易所管理辦法》第45條的規(guī)定，證券交易所要求會(huì)員按月編制庫(kù)存證券報(bào)表，并于次月5日前報(bào)送證券交易所。本題正確答案為C。

　　2.A[解析]由于證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的高風(fēng)險(xiǎn)特性，中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布了《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》，規(guī)定證券自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模不得超過(guò)凈資本的200%。故A選項(xiàng)正確。

　　3.D[解析]經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，證券公司從事證券承銷與保薦、證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理、其他證券業(yè)務(wù)中兩項(xiàng)以上的，注冊(cè)資本最低限額為人民幣5億元。故D選項(xiàng)正確。

　　4.B[解析]常見(jiàn)的內(nèi)幕交易包括以下行為：(1)內(nèi)幕信息的知情人利用內(nèi)幕信息買賣證券或者根據(jù)內(nèi)幕信息建議他人買賣證券;(2)內(nèi)幕信息的知情人向他人透露內(nèi)幕信息，使49A-,f0用該信息進(jìn)行內(nèi)幕交易;(3)非法獲取內(nèi)幕信.9-的人利用內(nèi)幕信息買賣證券或建議他人買賣證券屬于內(nèi)幕交易。故B選項(xiàng)正確。

　　5.C[解析]證券公司應(yīng)建立健全相對(duì)集中、權(quán)責(zé)統(tǒng)一的投資決策與授權(quán)機(jī)制。自營(yíng)業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)當(dāng)按照“董事會(huì)――投資決策機(jī)構(gòu)――自營(yíng)業(yè)務(wù)部門”的三級(jí)體制設(shè)立。故C選項(xiàng)正確。

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1.ABD[解析]根據(jù)《證券法》的有關(guān)規(guī)定，證券交易內(nèi)幕信息的知情人在涉及對(duì)該證券的價(jià)格有重大影響的信息公布前，建議他人買賣證券的，責(zé)令依法處理非法持有的證券，沒(méi)收違法所得，并處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒(méi)有違法所得或者違法所得不足3萬(wàn)元的，處以3萬(wàn)元以上60萬(wàn)元以下的罰款;單位從事內(nèi)幕交易的，還應(yīng)當(dāng)對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處以3萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款;證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行內(nèi)幕交易的，從重處罰。C選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。本題正確答案為ABD。

　　2.ABC[解析]自營(yíng)業(yè)務(wù)與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相比較，根本區(qū)別是自營(yíng)業(yè)務(wù)是證券公司為了盈利而自己買賣證券，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是證券公司代理客戶買賣證券。與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相比，自營(yíng)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)有：決策的自主性、交易的風(fēng)險(xiǎn)性、收益的不確定性。故ABC選項(xiàng)正確。

　　3.AC[解析]在證券自營(yíng)業(yè)務(wù)監(jiān)管中，禁止內(nèi)幕交易的主要措施有加強(qiáng)自律管理、加強(qiáng)監(jiān)管。故AC選項(xiàng)正確。

　　4.BC[解析]證券公司自營(yíng)買賣中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他證券，主要是買賣已發(fā)行在外但沒(méi)有在證券交易所掛牌交易的非上市證券。這類證券的自營(yíng)買賣主要通過(guò)銀行間市場(chǎng)、證券公司的營(yíng)業(yè)柜臺(tái)實(shí)現(xiàn)。故BC選項(xiàng)正確。

　　5.ACD[解析]根據(jù)《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》規(guī)定，自營(yíng)股票規(guī)模不得超過(guò)凈資本的100%。故A選項(xiàng)正確。持有一種非債券類證券的成本不得超過(guò)凈資本30%。故B選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。其他選項(xiàng)的內(nèi)容均符合《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》對(duì)證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模及比例控制的規(guī)定。本題正確答案為ACD。

　　6.ABCD[解析]ABCD四個(gè)選項(xiàng)內(nèi)容均為證券公司建立實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)采取的措施。

　　7.ABD[解析]證券公司加強(qiáng)自營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的措施主要有：(1)建立防火墻制度;(2)加強(qiáng)自營(yíng)賬戶的集中管理和訪問(wèn)權(quán)限控制;(3)建立完善的投資決策和投資操作檔案管理制度;(4)證券公司應(yīng)建立獨(dú)立的實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng);(5)通過(guò)建立實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)全方位監(jiān)控自營(yíng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告機(jī)制;(6)建立健全自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控缺陷的糾正與處理機(jī)制;(7)建立完備的業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)制度;(8)稽核部門定期對(duì)自營(yíng)業(yè)務(wù)的合規(guī)運(yùn)作、盈虧、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等情況全面稽核、出具稽核報(bào)告;(9)加強(qiáng)自營(yíng)業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德和誠(chéng)信教育，強(qiáng)化自營(yíng)業(yè)務(wù)人員的保密意識(shí)、合規(guī)操作意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。本題正確答案為ABD。

　　8.ABCD[解析]根據(jù)《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)自營(yíng)業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，證券公司有上述ABCD選項(xiàng)所述行為的，將視情節(jié)輕重給予警告、沒(méi)收非法所得、罰款的處罰。本題正確答案為ABCD。

　　9.ABC[解析]根據(jù)《證券法》的有關(guān)規(guī)定，證券公司操縱證券市場(chǎng)的，責(zé)令依法處理非法持有的證券，沒(méi)收違法所得，并處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒(méi)有違法所得或者違法所得不足30萬(wàn)元的，處以30萬(wàn)元以上300萬(wàn)元以下的罰款;單位操縱證券市場(chǎng)的，還應(yīng)當(dāng)對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處以10萬(wàn)元以上60萬(wàn)元以下的罰款。本題正確答案為ABC。

　　10.ABD[解析]開(kāi)放式基金份額的申購(gòu)和贖回價(jià)格，是通過(guò)對(duì)某一時(shí)點(diǎn)上基金份額實(shí)際代表的價(jià)值即基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行估值，在基金資產(chǎn)凈值的基礎(chǔ)上再加一定的手續(xù)費(fèi)而確定的。故c選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。

　　三、判斷題

　　1.A[解析]證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)的首要特點(diǎn)為決策的自主性，表現(xiàn)在：交易行為的自主性、選擇交易方式的自主性、選擇交易品種、價(jià)格的自主性。

　　2.B[解析]自營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位人員離任前，應(yīng)當(dāng)由稽核部門進(jìn)行審計(jì)。

　　3.B[解析]證券公司在證券承銷過(guò)程中可能有證券自營(yíng)買入的行為。如在股票承銷中采用包銷方式發(fā)行股票時(shí)，由于種種原因未能全額售出，按照協(xié)議，余額部分由證券公司買入。

　　4.A[解析]根據(jù)證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和管理要求，自營(yíng)業(yè)務(wù)在運(yùn)作管理方面需完善可投資證券品種的投資論證機(jī)制，建立證券池制度。自營(yíng)業(yè)務(wù)部門只能在確定的自營(yíng)規(guī)模和可承受風(fēng)險(xiǎn)限額內(nèi)，從證券池內(nèi)選擇證券進(jìn)行投資。

　　5.A[解析]銀行間市場(chǎng)的自營(yíng)買賣是指具有銀行間市場(chǎng)交易資格的證券公司在銀行間市場(chǎng)以自己名義進(jìn)行的證券自營(yíng)買賣。目前，銀行間市場(chǎng)的交易品種主要是債券，采取詢價(jià)交易方式進(jìn)行，交易對(duì)手之間自主詢價(jià)談判，逐筆成交。

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